7月10日盘中最新的综合机构仓位管理目前还是轻仓，这部分席位资金依然没有出手，处于观望，今天中午的文章我给大家说了下股指期货持仓量大幅下降的事情，是利于短期做多反弹的，这个周期我现在还是没有办法给大家确定，有可能只是几天的小周期，所以做中线波段的朋友可以耐心等待更加确定的信号出现再说，有很多朋友很股指期货很感兴趣，今天晚上我继续沿着这个话题和大家聊一下。

在2013年开始我每天都在做股指期货的净空单统计表，这个数据我是手工计算的，统计了三年，直到2015年之后就没有在统计了，我可以给大家说一下这个统计的原理，非常简单，但是非常实用。其实在2015年的6月上旬，数据已经有做空的信号了，只是因为那几年里，我自己一直都用大宗交易模型做中线波段，忽视了这些因素。以为只是一个短期调整，自己主观上选择了放弃回避。好了，言归正传，这个统计表真心不难，还是中午说的那句话，原理是对我们社会关系的理解，中国式的社会关系，错综复杂的人情世故。然后核心席位当时我统计的主要是中信，海通，华泰，银河几个席位数据，（如果说现在要统计，那么不能简单用我当年的席位，而应该看看起码最近三个月左右的主要数据统计，就像最近都在传闻欢乐海岸的席位被大家玩坏了的道理一个样，这只是一个席位罢了，核心在于背后的资金是谁的，是那些人的，这些人随时有可能会更换席位，所以认定一个席位的做法需要变通）我当年的时候，就是每天下午中金所公布了股指期货龙虎榜数据后，我把几个核心券商的数据，用净空单减去净多单，做出一个数值，换成表格，然后长期跟踪，你会发现很多神奇的现象，比如说有什么政策利好之前，几个核心的券商席位数据经常会出现异动，比如空单的异常减少，裸多单的增加，（我要纠正一些朋友在这里的理解误区，有些人觉得一个多单对应一个空单，怎么会单方面的多单或者空单的减少？客观的说确实是的，但是单一的席位是会出现很大的差值的，比如中信今天有可能减掉了1000手空单，反而增加了2000手多单，这个幅度很大的，我们统计的差值仅仅是几个核心席位，而不是整个市场的）。和大家说一句，核心利益阶层的席位一般都是几个中字头的席位上，不太可能是小券商或者小期货席位。这个数据一旦期指开仓限制放开了，我还是会统计，这个表格统计时间一长，就会发现很多信号，做期指，做个股都可以的。需要一段时间的数据，不能简单看几天了事儿。

今天市场依然是成交量很萎靡，不过今天能在昨天收盘价之上长期横盘波动，已经算是相对强势了，毕竟昨天是大阳线打底，今天相对弱些的话，很容易回探昨天阳线实体的一半左右的，目前还不敢说中期底部这种话，只能说看反弹，既然是反弹，目前已经是缩量三个阳线的反弹，明天极大的概率是要回踩的，看看回踩的时候的量能再做判断，盘面上看次新股依然是资金的最爱，最近一个周在烂板中午分享的几个标的走势都还可以，健康元，光库科技，越博动力，量价逻辑都差不多，今天晚上也可以给大家分享一个标的，邦宝益智，上周五涨停后，连续两天在涨停板上方小震荡，我以前和大家说过这一点，一个标的涨停了，意味着里面一定有获利盘，有获利盘就一定会加大买卖的意愿，刺激持仓者的神经，要是在涨停板后出现很小的震荡，那么只能说明一点，有人在控制盘面，然后我们再结合K线的位置，标的题材热度来综合判断。这就是为什么2017年8月15的那天下午我会重仓参与四维图新的原因。欢迎大家关注我的备用号烂板。